Сравнение TRGP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TRGP с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRGP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TRGP и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRGP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGP:

1.67

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

TRGP:

1.98

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

TRGP:

1.30

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TRGP:

2.18

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

TRGP:

7.56

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

TRGP:

7.43%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

TRGP:

33.66%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TRGP:

-95.21%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TRGP:

-19.34%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.68% соответственно.

TRGP

С начала года

-1.84%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

8.70%

1 год

58.72%

5 лет

89.67%

10 лет

10.65%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRGP: 1.67

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TRGP: 1.98

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TRGP: 1.30

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TRGP: 2.18

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TRGP: 7.56

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRGP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TRGP и ^GSPC

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRGP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и ^GSPC

Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRGP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRGP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRGP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGP и ^GSPC

TRGP

^GSPC

Сравнение TRGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TRGP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество