PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRGP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRGP и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TRGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.78%
10.44%
TRGP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGP:

4.57

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

TRGP:

4.94

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

TRGP:

1.71

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

TRGP:

6.36

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

TRGP:

31.20

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

TRGP:

3.51%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

TRGP:

23.98%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

TRGP:

-95.21%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TRGP:

-14.12%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 109.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRGP имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.23%.


TRGP

С начала года

109.97%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

40.11%

1 год

110.36%

5 лет

38.07%

10 лет

11.07%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGP, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.612.16
Коэффициент Сортино TRGP, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.982.87
Коэффициент Омега TRGP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.721.40
Коэффициент Кальмара TRGP, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.413.19
Коэффициент Мартина TRGP, с текущим значением в 30.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.5113.87
TRGP
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61
2.16
TRGP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TRGP и ^GSPC

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.12%
-0.82%
TRGP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и ^GSPC

Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.64%
3.96%
TRGP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab